cálculo de correlação cruzada muito lento

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Eu estou tentando cross-correlatas duas matrizes (X e Y). O problema que estou enfrentando é, ele está tomando muito tempo para concluir o cálculo de correlação cruzada.

Atualmente, estou usando um tamanho de amostra muito pequena para testar a função, e eu preciso para acelerar este processo.

Alguém poderia sugerir uma melhor método / biblioteca disponível para isso? Atualmente estou usando scipy.signal.correlate do Scipy

from scipy import signal

def CalculateCrossCorr(X, y):
  df = np.mean(np.diff(X[0:,1]));
  shift = (np.argmax(signal.correlate(X[0:,2], y[0:,2])) - (len(y[0:,2])-1)) * df;
  shift = round(shift, 1);
  return shift;
Publicado 10/10/2019 em 00:54
fonte usuário
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